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Procesos localmente estacionarios con innovaciones estables

Miércoles 14 de abril, 2021, 3:00 p.m.

Resumen: La clase de los procesos localmente estacionarios supone que existe una representación espectral variando en el tiempo, i.e. la existencia del segundo momento finito. En este trabajo, se propuso el proceso localmente estacionario α−estable modificando las innovaciones del modelo en distribución estable, la cual tiene colas pesadas, y la inferencia indirecta para estimar este tipo de modelo. Debido a la variancia infinita, algunas propiedades interesantes como las autocorrelaciones variando en el tiempo no pueden ser definidas. Sin embargo, como la familia de las distribuciones α−estables, como una generalización de la distribución Gaussiana, es cerrada bajo combinación lineales, en el cual incluye la posibilidad de manipular asimetría y colas más pesada, el modelo propuesto presenta el mismo comportamiento de cola a lo largo de tiempo. En esta charla, discutimos las propiedades teóricas del proceso, resultados de simulación relacionados a la inferencia indirecta para estimar los parámetros del modelo. Finalmente, una aplicación de energía eólica es ilustrada.

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